Τους τομείς κινδύνου και τα πρότυπα με τα οποία θα διεξαχθεί το stress test του 2025 δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Η μεθοδολογία και τα πρότυπα καλύπτουν όλους τους σχετικούς τομείς κινδύνου και ενσωματώνουν σχόλια που έχουν λάβει από τα πιστωτικά ιδρύματα των χωρών της .Ε.Ε.
Σε ειδική συνθήκη η Eurobank λόγω συγχώνευσης
Σε ότι αφορά τη χώρα μας στο stress test θα υποβληθούν οι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Όπως αναφέρει η EBA , η Eurobank έχει αποκλειστεί από το δείγμα λόγω σημαντικής εξαγοράς.
Η Eurobank όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, θα υποβληθεί σε stress test, εκτός διαδικασίας λόγω της σημαντικής εξαγοράς που έχει πραγματοποιήσει η τράπεζα στην Κύπρο.
Πρέπει να σημειωθεί πως αντίστοιχη πραγματικότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ προηγουμένως η χώρα μας.
Η μεθοδολογία της άσκησης
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ξεκινήσει επίσημα τον Ιανουάριο του 2025, μετά τη δημοσίευση των μακροοικονομικών σεναρίων, ενώ τα αποτελέσματα έχουν προγραμματιστεί για δημοσίευση στις αρχές Αυγούστου 2025.
Το τεστ ακραίων καταστάσεων του 2025 σε επίπεδο ΕΕ υιοθετεί μια περιορισμένη προσέγγιση από τη βάση της λειτουργίας των τραπεζών προς την κορυφή αυτής , ενσωματώνοντας ωστόσο και ορισμένα στοιχεία από την κορυφή προς τη βάση. Οι ισολογισμοί θεωρείται ότι παραμένουν σταθεροί, με κύριο στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης των δυσμενών κραδασμών στη φερεγγυότητα των τραπεζών από τα αρνητικά σενάρια τα οποία θα τρέξει η ΕΑΤ.. Οι συμμετέχουσες τράπεζες θα κληθούν να εκτιμήσουν την εξέλιξη των κοινών παραγόντων κινδύνου (πιστωτικοί, κίνδυνοι αγοράς, κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και λειτουργικοί κίνδυνοι) σύμφωνα με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.
Επιπλέον, οι τράπεζες πρέπει να προβλέψουν με ποιο τρόπο αυτά τα σενάρια θα επηρεάσουν τις βασικές ροές εισοδήματος. Για τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου τιτλοποίησης, τις ενδεχόμενες πιστωτικές ζημιές των ανοιγμάτων σε τίτλους του Δημοσίου, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν προκαθορισμένες παραμέτρους. Επιπλέον, οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι συγκεντρωτικές. Η μεθοδολογία καθορίζει επίσης το δείγμα των τραπεζών που συμμετέχουν στην άσκηση.
Οι βασικές ημερομηνίες στις οποίες θα διεξαχθεί η άσκηση
Τα βασικά ορόσημα για την άσκηση προσομοίωσης 2025 σε όλη την ΕΕ έχουν ως εξής:
Έναρξη της άσκησης: δεύτερο εξάμηνο Ιανουαρίου 2025
Πρώτη υποβολή των αποτελεσμάτων στην ΕΑΤ: τέλος Απριλίου 2025
Δεύτερη υποβολή στην ΕΑΤ: αρχές Ιουνίου 2025
Τελική υποβολή στην ΕΑΤ: αρχές Ιουλίου 2025
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: αρχές Αυγούστου 2025
Σε σύγκριση με την προηγούμενη δοκιμασία ακραίων καταστάσεων, το χρονοδιάγραμμα έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του κλάδου και στον καινούριο κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Κάλυψη κινδύνου
Το τεστ ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των παραγόντων κινδύνου στη φερεγγυότητα των τραπεζών. Οι τράπεζες οφείλουν να λαμβάνουν προβλέψεις για το ακόλουθο κοινό σύνολο κινδύνων:
• Πιστωτικός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων.
• Κίνδυνος αγοράς, CCR και CVA.
• Λειτουργικός κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συμπεριφοράς.
Εκτός από τους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω, οι τράπεζες υποχρεούνται να προβάλλουν την επίδραση των σεναρίων για τα έσοδα από τόκους και τα και τα κεφαλαιακά στοιχεία που δεν καλύπτονται από άλλους τύπους κινδύνου.
Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από ανοίγματα δημοσίου καλύπτονται από πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, ανάλογα με τη λογιστική τους αντιμετώπιση.
Η διαδικασία για τη διεξαγωγή του τεστ αντοχής σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνει στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΑΤ, τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την ΕΚΤ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.
Δείγμα τραπεζών
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ διεξάγεται σε δείγμα τραπεζών που καλύπτει σε γενικές γραμμές το 75% του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ και η Νορβηγία. Για να συμπεριληφθούν στο δείγμα, οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν pro-forma δεδομένα μόνο για μια επιλεγμένη λίστα γεγονότων που εξετάζεται και επηρεάζει το εύρος της ενοποίησης των τραπεζών.
Η λίστα αφορά:
• Συγχωνεύσεις
• Εξαγορές
• Απόσχιση σχετικών επιχειρηματικών μονάδων
• Εκποιήσεις
Η άσκηση αξιολογεί την ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ σε μια κοινή μακροοικονομική βάση ένα κανονικό και ένα κοινό δυσμενές σενάριο. Τα σενάρια καλύπτουν την περίοδο 2025-2027.
Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη αφορούν την 31η Δεκεμβρίου του 2024.
Δείτε εδώ τη λίστα της EBA με τις τράπεζες που θα λάβουν μέρος στην άσκηση του 2025.
Διαβάστε ακόμη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η μάχη των πυραύλων – Παγκόσμια ανησυχία από το διάγγελμα Πούτιν
ΑΑΔΕ: Τα νέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος μεγαλύτερα έσοδα για το δημόσιο το 2025
Καθ’ οδόν για χρονιά ρεκόρ ο ΟΠΑΠ – Ο Aρειος Πάγος «έφερε» bonus 7 εκατ. ευρώ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα