Μεταξύ 15 και 20 δισ. εκτιμάται η περίμετρος των ενήμερων δανείων που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19 και τελούν σε καθεστώς moratorium πληρωμών. Στις τράπεζες παρακολουθούν στενά και με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη των συγκεκριμένων δανείων, καθώς από αυτά θα προέλθει η νέα γενιά NPΕs που δημιουργεί η ύφεση του κορωνοϊού. Παράλληλα, την πορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων παρακολουθεί στενά και ο SSM προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση εξαιτίας των μέτρων που υιοθετήθηκαν για τη χαλάρωση των πληρωμών από τους δανειολήπτες.

Η παρακολούθηση του SSM είναι συνεχής και είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε συστημική ελληνική τράπεζα μία φορά την εβδομάδα έχει προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με την εποπτεία με αποκλειστικό αντικείμενο την εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων. Η διαχείριση της νέας γενιάς κόκκινων δανείων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του SSM. Προφανώς η έμφαση που δίνει η εποπτεία δεν είναι άσχετη με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί χωρίς να διαψευστούν και θέλουν την ΕΚΤ να προετοιμάζεται για τη δημιουργία, το 2021, ευρωπαϊκής bad bank που θα απορροφήσει τα προβληματικά δάνεια της κρίσης του COVID-19.

Ταυτόχρονα στις τράπεζες επιταχύνουν τις διαδικασίες για την πώληση πακέτων κόκκινων δανείων. Συναλλαγές που ήταν σε εξέλιξη και πάγωσαν λόγω της αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία έχουν επιστρέψει σε τροχιά υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την πώληση στη Fortress του πακέτου κόκκινων δανείων Neptune της Alpha Bank. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Η Alpha Bank είχε ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης πριν από την κρίση και οι πληροφορίες θέλουν τώρα αυτή να ολοκληρώνεται μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες – και μάλιστα με όρους που θα εκπλήξουν θετικά την αγορά σε σχέση με ανάλογες συναλλαγές. Ταυτόχρονα με το Neptune, η Alpha Bank προχωρεί τις διαδικασίες για το project Galaxy, που είναι το μεγαλύτερο project τιτλοποίησης, καθώς αφορά κόκκινα δάνεια της τάξης των 10 δισ. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του project Galaxy είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων από τη DBRS, ενώ τρέχουν και οι διαδικασίες για την απόκτηση του 100% της CEPAL. Η εταιρεία διαχείρισης δανείων θα πουληθεί σε επενδυτή, ενώ σε αυτήν θα ενταχθεί ο κλάδος διαχείρισης NPEs της τράπεζας. Εκτελεστικός πρόεδρος της CEPAL θα αναλάβει ο κ. Αρτέμης Θεοδωρίδης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζήτημα ημερών να κλείσει η συμφωνία για την πώληση του project Iris. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ύψους 600 εκατ., αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Πρόκειται κυρίως για προσωπικά και επαγγελματικά δάνεια, απαιτήσεις από κάρτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζει το πακέτο Phoenix, το οποίο είναι στο στάδιο προ της αξιολόγησης και περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ. Το Phoenix μαζί με το project Vega (ύψους 5 δισ., εκ των οποίων τα 4 δισ. επιχειρηματικά και 1 δισ. στεγαστικά δάνεια) εντάσσονται στον σχεδιασμό για την απόσχιση του τραπεζικού κλάδου (hive down) της Πειραιώς. Πρόκειται για το σχέδιο που εφάρμοσε η Εurobank με το project Cairo και εφαρμόζει η Alpha Bank με το project Galaxy. Η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει τον προσεχή Νοέμβριο να πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει το hive down.

Τριπλός έλεγχος λόγω COVID-19

Ο SSM, προκειμένου να αποτιμήσει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις τράπεζες, διεξάγει σειρά προγραμματισμένων και έκτακτων ασκήσεων. Συγκεκριμένα, την 1η Ιουνίου οι τράπεζες παρέδωσαν στον SSM τα οικονομικά στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) του επομένου έτους.
Με το SREP συνοψίζονται τα πορίσματα της εποπτείας και δίνονται κατευθύνσεις για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η κάθε τράπεζα. Το SREP δείχνει την κατάσταση της τράπεζας ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους. Η εποπτεία θέτει συγκεκριμένους στόχους στην κάθε τράπεζα και πρέπει εντός συγκεκριμένου διαστήματος να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Παράλληλα, εντός του Ιουνίου αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευπάθειας των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη από τον SSM. Η ανάλυση βασίζεται σε διαφορετικά σενάρια και υποθετικά σοκ και βάσει των αποτελεσμάτων ο SSM θα εκτιμήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Ταυτόχρονα τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί από τον SSM μια επιπλέον άσκηση στις τράπεζες με αντικείμενο τις προβλέψεις. Επειδή τα μοντέλα των τραπεζών έχουν βασιστεί σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης ενώ διανύουμε περίοδο ύφεσης, θα επιδιωχθεί να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια, οι νέες προβλέψεις που θα χρειαστεί να ληφθούν κ.λπ. Το θέμα των προβλέψεων φαίνεται πως απασχολεί ιδιαίτερα τον εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ επειδή καταγράφονται σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών, αλλά και μεμονωμένα μεταξύ των διαφόρων τραπεζών στον τρόπο διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Ο SSM φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει αλγόριθμους προκειμένου να καταλήξει σε μια ευρεία και αντικειμενική επισκόπηση της κατάστασης. Αλλωστε περίπου τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα υπάρχει σχετικά ακριβής εικόνα των επιπτώσεων του lockdown στα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι της ΕΚΤ καταρτίζουν ειδικό σχήμα για την αντιμετώπιση των νέων κόκκινων δανείων που θα δημιουργήσει η πανδημία. Στόχος είναι η θωράκιση των τραπεζών από ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο θα πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο μέτωπο των NPEs. Κατά το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει σχετική task force στην οποία έχει αναθέσει την εξέταση της ιδέας να δημιουργηθεί μία bad bank και η εργασία της ομάδας έχει ήδη προχωρήσει. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της δημιουργίας bad bank έχει ταχθεί και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.